Я смотрю, что народ на форуме, не только не хочет оптить сову, но и даже на демо решили не ставить, а сразу на реал.
Сразу бабки рубить, а работать не хотим.
Поскольку сова не обкатана и не прошла форвард тестов, думаю скоро начнутся крики о сливах и т.д. и т.п.
Ваши деньги ваше право.
Вот своего рода пример или даже урок по оптимизации.
К примеру у нас есть некие настройки........
Проводим тест.
Начинаем оптимизировать параметры ( для примера ForexGrowthBot и Stochastic Oscillator).
В результате оптимизации получили более подходящие настройки.
FGB_FastVolatilityBase = 3 и Sto_Kperiod = 8
Результат:
Прибыль увеличилась, Матожидание выигрыша тоже, а просадка уменьшилась.
Теперь порассуждаем логично.
Глядя на график при начале Европейской сессии, первые часы мы видим хорошее движение цены.
А с приходом Америки, много новостей, цену колбасит и часто разворачивает.
Как вариант решаем открывать сделки только в первые часы Европейской сессии.
Результат:
Прибыльность увеличилась, Матожидание выигрыша тоже, а просадка осталась прежней.
Также количество сделок уменьшилось почти в двое и расходы по спреду. Но чистый заработок уменьшился.
Попробуем поднять доходность увеличив параметр мартина LotMult до 1.7.
Это рискованно но эффективно. Для теста пойдёт но на реале не советую.
Результат:
Прибыль увеличилась, Матожидание выигрыша тоже.
Вывод:
Сравните первый и последний тест.
Изменив всего несколько параметров можно координально изменить характеристики системы и конечный результат.
Поэтому проводите оптимизацию и делайте форвард тесты на демо!
Обсуждение темы : http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=2104.0
Update Советник KROOL ts v1.4 http://kroolandforex.blogspot.com/2012/05/krool-ts-update-v14.html
4 коммент.:
На поверхностный взгляд, без углубления в цифровые показатели, конечно, и в первом и в последнем случае результат все равно один- вопрос только в собственных моральных ощущениях, при работе робота на счете.
Но за работу проделанную и проделываемую глобальный респект. Молодца! Так держать!
как сказать: в первом тесте 432сделки и прибыль 11293$ ,а в втором 264 сделки и 38173$ чистой прибыли и мат ожидание почти в 6 раз выше.
с какой программой ты делаеж эти все бэктесты, эсли не секрет?
В терминале МТ4 есть: Тестер стратегий.
Отправить комментарий