Тренд и флэт

Определимся сразу. Трендом мы называем направленное изменение цены. В любую сторону. Флэтом мы называем отсутствие тренда (боковой тренд), когда цена колеблется в разных диапазонах.
По сути дела, любая торговая система сводится к одному: Как понять где находится флэт, а где тренд. Дальше все просто. В первом случае мы торгуем по принципу на «отскок», во втором случае по принципу«на пробой».
Существует бесчисленное количество определения тренда. Скажем, это можно сделать двумя средними с разным периодом, описанный во всех классических книгах Такое определение тренда вполне оправдано. Действительно, пока средняя цена по двум последним барам ниже средней цены по четырем барам, можно говорить о наличие направленного движения. Движение прекращается, когда средняя цена за меньшее число баров становится равным средней цене за бОльшее количество баров. (то есть когда пересекаются средние)
Можно предложить и совершенно иные способы определения тренда. Например при использовании стохастического осциллятора. Здесь тоже все логично. Данный осцилятор вычисляется на основе максимальных отклонений от нормы. И пока такие отклонения [вниз] больше своей же средней (пунктирная линия), можно говорить о наличие направленного движения. Движение прекращается, когда такие отклонения входят в норму.
Тренд можно определять и каким-нибудь другим образом. Скажем, на основе паттернов или просто основываясь на простой идее, что при направленном движении, каждый следующий пик выше (при тренде вверх) или ниже (при тренде вниз) предыдущего пика.
Все вроде понятно и логично. Казалось бы, используй один из этих способов (или сразу все вместе), чтобы понять и оценить тренд, а дальше торгуй по нему, пока он не закончится. И подходи к Форексу, чисто как к банкомату, забирая деньги.
Есть только одно НО. Вскоре, наступает безтрендовый день и все выигранные деньги быстро улетучиваются. Любая из предложенных здесь стратегий не работает без добавления чего-то очень важного. Чтобы это продемонстрировать, я протестируйте эти стратегии с помощью стандартного тестера стратегий, входящего в поставку программы Метатрейдер.
Вот тест простой стратегии: входим вверх, когда 2-х периодная средняя выше 4-х периодной. Входим вниз, когда, соответственно ниже. Закрытие происходит, когда линии вновь состыковываются. Тест проходил за период с 3.01.2001 по 01.08.2006 по часовому таймфрейму GBPUSD (спред 4 пункта) за этот период было сделано 6720 сделок (потери по спреду 26 880). Общие потери 16 960. Другими словами, мы отыгрывали лишь 0,4 спреда, теряя больше 2 пунктов на каждой сделке.
Примерно та же картина и для тестирования по системе стохастика. Тот же период, таймфрейм и пара. 6120 сделок, общий убыток 15 760 пунктов. Другими словами, и эта стратегия не отыгрывает и половины затрат на комиссии вашего Дилингового центра. При том, если данный ДЦ имеет небольшой спред по кабелю (фунтодоллару). Если же спред будет 5 или 6 , тогда вы не будете отыгрывать и трети от затрат на вход в сделку.
Учитывая, что средняя сделка согласно тестированию плюс-минус 30 пунктов, то вы проигрываете от каждой сделки 2/30 = 6% от ставки, что более чем в два раза больше чем затраты при игре в рулетку (1/37).
И это при том, что это одна из лучших стратегий из предлагаемых вам в классических книгах по Форексу. Из более сотни протестированных нами стратегий, которые предлагаются в книгах Наймана, Вильямса, Демарка, Нилли и другий корифеев и классиков Форекса очень немногие дали столь малый проигрыш при тестировании на протяжении 5 лет. Обычно суммарный проигрыш по стратегии равнялся проигрышу по спреду (то есть был равноценен простому подкидыванию монетки)
И мы уверенно заявляем, что ВСЕ предлагаемые массовому читателю стратегии, изначально проигрышны ДАЖЕ при тестировании на истории. Ни один индикатор не дает выигрыша более, чем половина спреда.
Тем не менее, на семинарах многих уважаемых ДЦ можно услышать фразы про «беспроигрышные стратегии, основанные на индикаторах». В результате, человек прослушавший курс лекций уверен в том, что если он будет четко следовать тактике заложенной в свой любимый индикатор, он непременно должен заработать.