_________________________________________________________________________

среда, 1 июля 2015 г.

Тестирование советников в тестере стратегий: ЧаВо

С чего начать?
1. С закачки котировок. Зайти в «Архив котировок» в MetaTrader 4: меню «Сервис» / «Архив котировок» (клавиша F2). Выбрать интересующий таймфрейм необходимого инструмента (кликнуть два раза мышкой, например, на EURUSD / М1) и нажать «Загрузить».
Для тестирования рекомендуется использоватьдемо-счет от Альпари, посколько у них загружаются относительно приличные котировки (подробнее о качестве котировок читаем здесь).
2. В тестере стратегий выбрать советник, валютную пару, период времени, тип моделирования (все тики/контрольные точки/цены открытия).
Не забыть установить спред!
Capture
По умолчанию в тестере стоит «текущий спред», что может быть причиной фантастических результатов, особенно если вы тестируете на выходных.
3. Загружаем в эксперт желаемые настройки — и вперед.
Какой тип моделирования выбрать?

«Все тики» — самый точный из стандартно-доступных типов моделирования, но он же и самый долгий. Некоторые советники можно тестировать без потери точности по контрольным точкам или по ценам открытия. Если вы не сильно разбираетесь в советнике, который тестируете, то имеет смысл подойти к вопросу экспериментальным путем. Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу. Если небольшая, то можно оптимизировать советник наиболее быстрым методом, а потом проверять по всем тикам. Если существенная, то можно грубую оптимизацию проводить быстрым методом, а тонкую — по всем тикам. Если разница совсем большая, то делать нечего и придется оптимизировать долго и упорно по всем тикам.
Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного таймфрейма в тестере. Такие советники, как правило можно тестировать практически без потери точности на (М1/контрольные точки). Получается намного быстрее чем по всем тикам, а результат практически тот же самый. Опять-таки, оптимизируем быстрым методом; найденный лучший вариант проверяем по всем тикам и убеждаемся, что все ОК.
Что значат параметры, выдаваемые при оптимизации настроек советника?
Параметры: Прибыль, число сделок, Прибыльность, Матожидание,
Просадка в $, Просадка в %. Что они значат, расписано здесь.
На какие из них надо ориентрироваться при отборе результатов оптимизации?
Во-первых, на число сделок.
Чем меньше сделок, тем больше эффект подгонки, а значит тем меньше вероятность, что оптимизированные настройки имеют какой-то смысл.
Желательно чтобы число сделок было больше 1000. Если сделок меньше, надо увеличивать промежуток времени.
Во-вторых, на соотношение прибыли к просадке.
Популярным параметром для отбора результатов оптимизации является коэффициент восстановления, который есть просто отношение: прибыль/(максимальная просадка). Его несложно вычислить, поделив столбец Прибыль на столбец Просадка в $. Но вот отсортировать результаты оптимизации по этому параметру тестер так просто не позволяет.
К счастью, это несложно поправить, если у вас есть доступ к исходнику советника. Достаточно в конец кода любого советника приписать следующие сточки...  Читать далее  



Related Posts with Thumbnails
InstaForex