УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЛОМ или Many Managment

Какой суммой депозита я могу рискнуть в тот или иной момент времени ?

Рассмотрим 3 наиболее известные схемы ММ

1. Размер лота выбирается изходя из размера ДЕПОЗИТА
2. Размер лота выбирается изходя из размера ПРОЙДЕННЫХ ПУНКТОВ
3. Размер лота выбирается изходя из размера ПРЕДПОЛОГАЕМОГО УБЫТКА

1. Это наиболее распространенная схема ММ среди трейдеров

Предположим у нас есть A=1000$(начальный депозит); вводим коэффициент В=1000$(прирост депозита в $);
Формула расчета лотов следующая:
до 1000$ торгуем в 0.1
А(начальный депозит = 1000$) +1(лот =0.1 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 2000$ - лот 0.1 (от 1000$ до 2000$ торгуем в 0.1 лота)
2000$(депозит увеличился) +2(лот =0.2 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 3000$ - лот 0.2 (от 2000$ до 3000$ торгуем в 0.2 лота)
3000$(депозит увеличился) +3(лот =0.3 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 4000$ - лот 0.3 (от 3000$ до 4000$ торгуем в 0.3 лота)
4000$(депозит увеличился) +4(лот =0.4 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 5000$ - лот 0.4 (от 4000$ до 5000$ торгуем в 0.4 лота)
5000$(депозит увеличился) +5(лот =0.5 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 6000$ - лот 0.5 (от 5000$ до 6000$ торгуем в 0.5 лота)
6000$(депозит увеличился) +6(лот =0.6 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 7000$ - лот 0.6 (от 6000$ до 7000$ торгуем в 0.6 лота)
7000$(депозит увеличился) +7(лот =0.7 Lots)*В(наш коэффициент = 1000$)= 8000$ - лот 0.7 (от 7000$ до 8000$ торгуем в 0.7 лота)
и т.д.

т.е при увеличении депозита более чем на 1000$ лот увеличивается на 0.1 Lots. Если предположим у вас на счету 3200$ то по данной схеме
вы можете войти максимум в 0.3 Lots.(можете держать несколько позиций суммарное колличество лотов не более 0.3 т.е можно 0.1+0.1+0.1)
Если Ваш депозит с 3200$ опустился ниже 3000$(например до 2850$) то вы должны работать по условиям нижнего уровня т.е в 0.2 Lots - и так далее >>
если ваш депозит увеличивается : Вы увеличиваете лоты
если ваш депозит уменьшается : Вы уменьшаете лоты

Минусы данной схемы ММ мы рассмотрим ниже.

2. Это наиболее стабильная схема ММ

Предположим у нас есть A=1000$(начальный депозит); вводим коэффициент В=500пунктов (прирост депозита в пунктах);
Формула расчета лотов следующая:
до 1000$ торгуем в 0.1
А(начальный депозит = 1000$) +1(лот =0.1 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 1500$ - лот 0.1 (от 1000$ до 1500$ торгуем в 0.1 лота)
1500$(депозит увеличился) +2(лот =0.2 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 2500$ - лот 0.2 (от 1500$ до 2500$ торгуем в 0.2 лота)
2500$(депозит увеличился) +3(лот =0.3 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 4000$ - лот 0.3 (от 2500$ до 4000$ торгуем в 0.3 лота)
4000$(депозит увеличился) +4(лот =0.4 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 6000$ - лот 0.4 (от 4000$ до 6000$ торгуем в 0.4 лота)
6000$(депозит увеличился) +5(лот =0.5 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 8500$ - лот 0.5 (от 6000$ до 8500$ торгуем в 0.5 лота)
8500$(депозит увеличился) +6(лот =0.6 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 11500$ - лот 0.6 (от 8500$ до 11500$ торгуем в 0.6 лота)
11500$(депозит увеличился) +7(лот =0.7 Lots)*В(прирост депозита в пунктах = 500п) = 15000$ - лот 0.7 (от 11500$ до 15000$ торгуем в 0.7 лота)
и т.д

т.е при увеличении депозита более чем на 500 пунктов лот увеличивается на 0.1 Lots. Схема работы аналогична выше рассмотренной схемы ММ.
Т.е размер лота выбирается изходя из того диапазона (от ... до...) в котором ты находишься.

Почему данная схема ММ более стабильна чем первый рассмотренный вариант.
Конечная цель трейдера заработать много денег. Давайте обозначим это много - например 1 млн.долл США.

Следуя условиям первой схемы ММ постоянно происходит уменьшение пройденных пунктов т.е для того чтобы пройти
первый уровень: необходимо пройти 1000п. 1(это 0.1 Lots) *1000 = 1000$
второй уровень: необходимо пройти 500п. 2(это 0.2 Lots) *500 = 1000$
третий уровень: необходимо пройти 333п.
четвертый уровень: необходимо пройти 250п.
пятый уровень: необходимо пройти 200п.
шестой уровень: необходимо пройти 167п
и т.д - пунктов все меньше и меньше. Наступит такой момент, когда для перехода на очередной уровень понадобится пройти всего 10 пунктов или даже меньше.
Бывают и минусовые сделки - вы берете минус например -50п. = тогда вы обязаны начать работать по условиям нижнего уровня. А может даже перелетите на несколько уровней ниже.
И в какой то момент времени вы будете просто топтатся на месте - перелетая на несколько уровней вниз и опять начиная работать по условиям нижних уровней. Вы медленно уровень за уровнем поднимаетесь и быстро перелитаете вниз через несколько уровней. и т.к вы дисциплинированный трейдер (см.ТОРГОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ) вы соблюдаете установленные самому себе правила и просто топчитесь на месте.

Следуя условиям второй схемы ММ - количество пройденных пунктов неизменно. В данном случае вы (при условии что математическое ожидание вашей торговой
системы положительное = например положительных 55% сделок, отрицательных 45% сделок) постепенно преодалеваете уровень за уровнем и даже в случае нескольких минусовых сделок перелететь на нижний уровень вы сможете поймав лося(отрицательная сделка) более чем на 500 пунктов.
При данной схеме ММ и хорошей ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ( с положительным матем. ожиданием) достигается СТАБИЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ вашего капиталла.

Как в первой так и во второй схемах ММ коэффициенты "В"задаете вы сами.
Рекомендую ставить в первой схеме В>=500$
во второй схеме в>=300пунктов

Предлагаю также разбить свой депозит например от 1000$(начальный депозит) до 1млн$(Ваша цель) на 3 этапа.
1 этап например от 1000$ до 50000$ = цель данного этапа заработать. Коэфф."В" можно ставить минимальным
2 этап например с 50000$ до 200тыс.$ = цель сохрани и заработай. Значит коэфф."В" нужно поднять минимум в два раза.
3 этап например с 200тыс.$ до 1млн.$ = цель сохранить деньги. Коэфф "В" увеличиваем в разы, чтобы исключить момент перескакивания на несколько уровней ниже.
Ведь при большом депозите сделка в 1лот и 100пунктов(предположим в день) принесет вам 1000$/день - это очень неплохие деньги и сохранение депозита при таких доходах выходит на первое место.

3. Размер лота выбирается изходя из размера ПРЕДПОЛОГАЕМОГО УБЫТКА

Тут все просто
Например вы закладываете 5% на слив от вашего депозита на каждую сделку.
Предположим ваш депозит равен 1000$
Анализируя рынок вы нашли точку входа со стопом например в 50 пунктов.
5% от 1000$= 50$(максимальный убыток по сделке) - т.к стоп 50 пунктов то входим в 0.1
если вы нашли точку входа со стопом например в 25 пунктов то входим в 0.2 лота.
если вы нашли точку входа со стопом например в 10 пунктов то входим в 0.5 лота и т.д

Первоисточник : rabotafx.ru