Биржевой стакан (Market Depth)
В Metatrader 5 реализовано дополнение Market Watch - биржевой стакан, однако посмотреть его вживую пока невозможно. Биржевой стакан - это табличное или графическое отображение текущих настроений на каком-либо рынке. Иначе его называют "окном заявок".
В практическом плане биржевой стакан может быть полезен краткосрочным или среднесрочным трейдерам, а также пипсовщикам. Используя стакан, вы видите не только график с историческими ценами, но и реальные настроения рынка на данный момент. Мы видим, что стакан в MT5 пока реализован довольно убого, но, будем надеяться, что со временем его сделают более функцональным.
Вот как, к примеру, выглядит стакан в терминале Open E Cry:
Запрет локирования
Терминал MetaTrader 5 (MT5) теперь имеет кардинальные отличия по сравнению с MT4, d таких понятиях как позиция, сделка и ордер. Здесь у каждого торгуемого инструмента может быть только одна позиция. Теперь ордер - это приказ на исполнение торговой операции, в результате которой образуется сделка. Позиция же - это сумма позиций, открытых по конкретному инструменту. На рисунке представлены отличия Metatrader4 от Metatrader5:
Несложно догадаться, что локирование теперь будет запрещено. Плохо это или хорошо? Обратимся к документу NFA, где указаны причины локирования http://www.nfa.futures.org/
У NFA есть два возражения против этой стратегии. Во-первых, ее использование приводит к тому, что клиенты теряют возможность заработать на сделках. Во-вторых, ее использование приводит к росту финансовых расходов клиентов. В частности, удваиваются расходы на входы и выходы на рынок. На внебиржевом рынке клиент, который открывается в противоположных направлениях платит двойную комиссию. Точно так же валютный трейдер платит полный спред дважды (покупая во верхней границе спреда, продавая по нижней границе), вместо того, чтобы платить по среднему спреду за вход и выход. Кроме того, увеличиваются и другие затраты. В обычной сделке клиент получает «процент» по длинной позиции и платит «процент» по короткой позиции. Поскольку две позиции отражают друг друга зеркально, можно ожидать, что поступления и платежи будут равны нулю. На практике, однако, сумма, которую клиент получает по длинной позиции всегда меньше той, которую он платит по короткой позиции. Поскольку эти трансферы происходят ежедневно при ролловере позиций, со временем растут убытки.
Упомянутые выше затраты являются неотъемлемой частью стратегии, однако есть и дополнительные убытки, которые могут возникнуть при определенных обстоятельствах. Форекс-дилеры обычно определяет баланс средств на счете, рассчитывая цену ликвидации конкретной позиции, используя цену бида для длинных позиций и цену оффера для коротких позиций.
Если клиент достаточно долго удерживает две разнонаправленные позиции, это приведет к тому, что его средства могут сократиться ниже требуемого уровня безопасности депозита. Более того, если спред по валютной паре вырастет, что может произойти с ростом волатильности на рынке или при подготовке форекс-дилера к важным рыночным событиям, депозит клиента может уменьшаться еще более быстрыми темпами. Если при увеличении спреда депозит не будет соответствовать минимальным требованиям к депозиту, то счет может быть ликвидирован (маржин-колл) по неблагоприятной для клиента цене, несмотря на то, что экспозиция риска для клиента является нулевой.
Данная стратегия также создает возможности для злоупотреблений. Форекс-брокер может рекламировать эту стратегию неопытным клиентам с целью заработать на дополнительных спредах. Опытный клиент может использовать эту схему для отмывания денег, неся намеренные убытки по текущим расходам. Управляющие счетами могут использовать ее для мошенничества и обмана своих клиентов.
Таким образом, у разработчиков Metatrader 5 были довольно веские и правильные причины для изменения работы с ордерами.
Аналитические инструменты Metatrader 5
Анализ динамики цен финансовых инструментов - самая важная составляющая успешной торговой деятельности. В MetaTrader 5 разработчики постарались дать трейдерам как можно больше аналитических возможностей.
К услугам трейдеров как и прежде три вида графиков: линейный, японские свечи и бары. Для анализа этих данных можно использовать 38 встроенных технических индикаторов, 39 графических объектов и множество MQL5-индикаторов. Все эти аналитические инструменты можно по-разному комбинировать: на индикаторы можно накладывать объекты, строить индикаторы от других индикаторов и так далее. Для удобства индикаторы разбиты на группы: трендовые, осцилляторы, объемы, Билла Уильямса и др. Возможности создавать свои группы и перемещать индикаторы между ними нет.
История котировок в терминале MetaTrader 5 хранится только в виде минуток (М1), и все графики строятся на их основе. Такое решение позволило увеличить число таймфреймов до 21, и для анализа котировок можно использовать любой период, от минутного до месячного. Основным ограничением таймфреймов является их кратность: в одном часе должно быть целое число минутных периодов. Этому правилу удовлетворяют следующие таймфремы: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20 и M30.
Формат хранения исторических данных в терминале MetaTrader 5 отличается высокой экономичностью. Например, минутная история котировок по GBPUSD за десять лет занимает всего около 10 мегабайт. Выкачав эту историю один раз, можно строить все графики по данному инструменту начиная с M1 и заканчивая MN1.
Работа с ордерами в MT5
В плане открытия ордеров в MT5 достаточно много нововведений. Зато сам диалог остался практически неизменным.
Помимо общих правил исполнения ордеров, задаваемых брокером, трейдер может указывать дополнительные условия в поле "Политика исполнения" (действует только на фондовом рынке) окна установки ордера:
1) Все или ничего (All or None)
При указании такого условия, сделка может быть совершена исключительно в указанном объеме и по цене равной или лучше указанной в ордере. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен.
2) Снять остаток (Cancel)
В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере и по цене равной или лучшей указанной. При этом на недостающий объем дополнительных заявок не
выставляется.
3) Вернуть (только для отложенного исполнения)
При указании такого условия трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере и по цене равной или лучше указанной. При этом на недостающий объем будет выставлена дополнительная заявка по цене, указанной в ордере.
Добавилось количество видов отложенных ордеров – их теперь шесть:
• Buy Limit – торговый приказ на покупку по цене «Ask» равной или лучшей, чем цена, указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения, установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, опустившись до определенного уровня, начнет расти.
• Buy Stop – торговый приказ на покупку по цене «Ask» равной или лучшей, чем цена, указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения, установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост.
• Sell Limit – торговый приказ на продажу по цене «Bid» равной или лучшей, чем цена, указанная в ордере. При этом текущий уровень цен меньше значения, установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента, поднявшись до определенного уровня, начнет снижаться.
• Sell Stop – торговый приказ на продажу по цене «Bid» равной или лучшей, чем цена, указанная в ордере. При этом текущий уровень цен больше значения, установленного в ордере. Обычно ордера этого типа выставляются в расчете на то, что цена инструмента достигнет определенного уровня и продолжит снижаться.
• Buy Stop Limit – этот вид ордера сочетает в себе первые два типа, являясь стоп-ордером на установку лимитного ордера на покупку (»Buy Limit»). Как только будущая цена «Ask» достигнет значения, указанного в этом ордере, будет выставлен приказ «Buy Limit» на уровне, указанном в ордере. При этом текущий уровень цены меньше значения цены, по достижении которой будет установлен отложенный ордер.
• Sell Stop Limit – этот вид ордера является стоп-ордером на установку лимитного ордера на продажу (»Sell Limit»). Как только будущая цена «Bid» достигнет значения, указанного в этом ордере, будет выставлен приказ «Sell Limit» на уровне, указанном в ордере. При этом текущий уровень цены больше значения цены, по достижении которой будет установлен отложенный ордер. А цена отложенного ордера выше уровня его установки.
Автотрейдинг
За разработку и использование советников, пользовательских индикаторов и скриптов в терминале MetaTrader 5 отвечает интегрированная среда разработки MQL5. В ее состав входят MetaEditor 5, MetaTrader 5 Strategy Tester, MetaQuotes Language 5 (MQL5) и клиентский терминал MetaTrader 5, в котором исполняются эксперты. Заметим, что тестера стратегий пока нет, но его идеология будет принципиально отличаться от той, к которой мы привыкли в MT4.
Язык программирования торговых стратегий MQL5 обладает очень высокой скоростью исполнения и по этому показателю вплотную приближается к языку C++. В сравнении с MQL4 новый язык быстрее в 4-20 раз. Это позволяет использовать более сложные эксперты, способные обрабатывать большое количество информации в единицу времени и, следовательно, получать более точные прогнозы динамики цен. Кроме того, новый язык является объектно-ориентированным, что облегчает и ускоряет разработку советников.
Для написания экспертов используется редактор MetaEditor 5, снабженный новой системой IntelliSense. Она автоматически дополняет различные конструкции языка и выводит подсказки по параметрам различных функций. Встроенный отладчик позволяет быстро отыскивать ошибки и исправлять их. После завершения работы и компиляции эксперта он автоматически появляется в терминале и может быть тут же запущен в работу на рынке.
MetaTrader 5 Strategy Tester - мощный инструмент для любого разработчика экспертов. С его помощью можно получить результаты поведения советника на истории еще до запуска эксперта в реальную торговлю на счете. Развернутые отчеты по торговой системе позволят оценить советник и выявить проблемные места в нем, а также сравнить эксперт с другими разработками. Кроме того, оптимизация экспертов позволяет определить наиболее эффективные параметры входящих переменных и сделать свой советник максимально прибыльным.
Скачать Metatrader 5 (7.5 Мб)
1 коммент.:
Great post
מטה טריידר
Отправить комментарий